M2 - Parcours Probabilités et Finances - Master de Sciences et Technologies
Mention mathématiques

Objectifs et descriptions

L’objectif de ce parcours est d’apporter aux étudiants un enseignement de haut niveau dans le domaine de la finance mathématique probabiliste. Celui-ci recouvre l’ensemble de la finance de marchés, avec un accent tout particulier mis sur les instruments dérivés, l’étude approfondie des taux d’intérêt, l’analyse du risque d’une part et les méthodes numériques d’autre part. L’année se décompose en un semestre de cours intensifs (du 15 septembre au 31 mars) et un semestre de stage dans un établissement financier (du 1er avril au 30 septembre).

Debouches professionnels

Les diplômés de ce parcours s’orientent majoritairement vers les cellules de recherche des établissements financiers en France, en Europe (Londres) et dans le reste du monde (USA, Asie). Une fraction d’entre eux s’oriente vers la recherche (thèse, thèse CIFRE, etc.), puis vers des carrières universitaires.

Publics vises, pre-requis

Les titulaires d’un M1 de mathématiques appliquées et les élèves de troisième année d’école d’ingénieurs. Les pré-requis sont :

– quantitativement : un excellent niveau général en mathématiques appliquées (Mention Bien au M1 ou top 15% dans une école d’ingénieurs ; double-cursus apprécié).

– qualitativement : un parcours ayant privilégié les disciplines de l’aléatoire (probabilités et statistique), complété par des connaissances en Analyse appliquée (EDP) et un acquis solide en calcul scientifique (programmation C, C++).

La sélection des candidats est faite par un jury conjoint “Paris 6-Ecole Polytechnique”.

Le détail des règles permettant de valider l'un ou l'autre des parcours se trouvent sur la page Organisation.

En savoir plus sur le site du parcours